تصویر گزارش هفتگی درباره تحلیل فاندامنتال رمزارزها و بازارهای مالی

در این گزارش هفتگی، به تحلیل فاندامنتال رمزارزها و بازارهای مالی می‌پردازیم و آخرین تغییرات و رویدادهای مرتبط با این بازارها را بررسی می‌کنیم. با ما همراه باشید تا اطلاعات مهم و جذابی را درباره تحلیل فاندامنتال رمزارزها دریافت کنید.


اخبار و رویدادها

خروج از ورشکستگی BlockFi

BlockFi  اعلام کرد که به کاربران آمریکایی و بین المللی اجازه می دهد درخواست های خروج را ارسال کنند. پلتفرم وام‌دهی کریپتو BlockFi  از ورشکستگی خارج شده و آماده است تا طلب برخی از طلبکاران خود را بازپرداخت کند، طبق یک پست وبلاگ در 24 اکتبر. در این پست آمده است که برداشت‌ها «در حال حاضر تقریباً برای همه مشتریان کیف پول در دسترس است»

ربات تجاری  Maestro هدف هکرها

حوزه مالی دیجیتال اخیراً دچار لرزش شد زیرا Maestro، گسترده‌ترین پروژه ربات تلگرام، در قرارداد  Maestro Router 2 با آسیب‌پذیری تماس خارجی شدیدی مواجه شد. این نقض به نهادهای شرور اجازه می داد تا مقدار قابل توجهی بیش از 280  ETH را خارج کنند.

خروج بیش از ۲۰ میلیون دلار ارز دیجیتال از صرافی ورشکسته FTX

دارایی صرافی ارز دیجیتال ورشکسته FTX  و بازوی تجاری مرتبط با آن  Alameda Research  در آخر هفته تقریباً 20 میلیون دلار دارایی رمزنگاری شده را جابجا کرد. اولین بار توسط شرکت ردیابی بلاکچین Lookonchain  مشاهده شد، کیف پول‏های متعلق به FTX  و Alameda  در مجموع 19.4 میلیون دلار دارایی رمزنگاری شده را منتقل کردند که عمدتاً از Solana (SOL)  و چندین آلتکوین دیگر تشکیل شده است. این انتقال شامل ۱۰ میلیون دلار سولانا، ۳ میلیون دلار Band، بیش از ۲ میلیون دلار PERP  در کنار ۳۰۰ هزار دلار اوراق‌قرضه و چندین آلت‌کوین دیگر بود. تمام دارایی‌های دیجیتال منتقل شده از صرافی FTX  تا روز گذشته به ۷۸.۷ میلیون دلار رسیده است

.

خرید یک صرافی ارز دیجیتال توسط دومین بانک بزرگ تایلند

Kasikornbank، دومین بانک بزرگ تایلند از نظر دارایی، گام مهمی در جهت گسترش حضور خود در فضای ارزهای دیجیتال برداشته است.بانکداری بزرگ تایلندی KBank  با خرید صرافی ارز دیجیتال Satang  یک حرکت استراتژیک انجام داد. این بانک امروز اعلام کرد که Satang، یک صرافی دارایی دیجیتال محلی را خریداری کرده است.​ این خرید KBank  که در 27 اکتبر تکمیل شد، بر تعهد KBank  به پذیرش محیط مالی دیجیتال در حال تحول تاکید دارد.

افزایش ۱۲۰۰ درصدی حملات فیشینگ با استفاده از ChatGPT

گزارش جدید توسط شرکت امنیت سایبری SlashNext نشان می‌دهد که ایمیل‌های فیشینگ از زمان راه‌اندازی ChatGPT، 1265 درصد افزایش یافته است. علاوه بر توسعه ابزارهای هوش مصنوعی تولید کننده بدافزار مانند WormGPT، Dark Bart  و FraudGPT  که در حال گسترش هستند، مجرمان سایبری نیز در حال یافتن راه‌های جدیدی برای جیلبریک کردن چت ربات هوش مصنوعی OpenAI  هستند. حملات فیشینگ همچنین می‌تواند برای هدایت قربانیان به وب‌سایت‌های مخرب طراحی شود که آنها را فریب می‌دهند تا با کیف پول ارز دیجیتال خود تراکنش‌هایی را امضا کنند و سپس وجوه آن‌ها را تخلیه می‌کنند.

میزان دارایی‌های دیجیتال دزدیده شده در سال ۲۰۲۳ حدود ۶۰ درصد کمتر از سال گذشته

داده‌های DeFiLlama، داشبورد آماری داده‌های رمزنگاری چند زنجیره‌ای، نشان می‌دهد که مجرمان سایبری تاکنون در سال 2023 حدود 1 میلیارد دلار از بازار کریپتو دزدیده‌اند. این نشان‌دهنده کاهش 60 درصدی میزان سرقت آنها در سال 2022 است. داده‌های DeFiLlama نشان می‌دهد که بیشترین مقدار سرقت شده از صنعت کریپتو در سال جاری در سپتامبر رخ داد که هکرها 308.23 میلیون دلار را سرقت کردند. پس از آن جولای با ضرر 238.42 میلیون دلاری همراه بود، سپس در ماه مارس، زمانی که مجرمان سایبری 213.58 میلیون دلار را از طریق چندین هک کریپتو به سرقت بردند.

اشتراک گذاری داده‌های ده‌ها هزار کاربر با اداره خدمات درآمد داخلی آمریکا توسط صرافی کراکن

کراکن، یک صرافی برجسته ارزهای دیجیتال، اخیراً مطابقت خود را با حکم دادگاه برای به اشتراک گذاشتن داده‌های ده‌ها هزار کاربر خود با سرویس درآمد داخلی IRS اعلام کرد. این شرکت قرار است اطلاعات مربوط به تراکنش‌های ارز دیجیتال بیش از 20000 دلار را که توسط مشتریانش بین سال‌های 2016 تا 2020 انجام شده است، افشا کند. برای کاربران مستقر در ایالات متحده که در چنین تراکنش‌هایی مشارکت دارند، تاریخچه حساب آنها به همراه اطلاعات شخصی مانند نام، تاریخ تولد، شناسه مالیاتی، آدرس ، و اطلاعات تماس به IRS ارائه خواهد شد. این تصمیم به دنبال حکم دادگاه فدرال در ماه ژوئن گرفته شد که به نبرد حقوقی دو ساله بین شرکت رمزنگاری آگاه به حفظ حریم خصوصی و دولت ایالات متحده در مورد به اشتراک گذاری داده پایان داد.

چهارشنبه 1 نوامبر
PMI تولید، جلسه تعیین نرخ بهره، سخنرانی آقای پاول ایالات متحده
پنجشنبه 2 نوامبر
جلسه تعیین نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان
جمعه 3 نوامبر
نرخ اشتغال بخش غیر کشاورزی و نرخ بیکاری، PMI بخش خدمات ایالات متحده
سه شنبه 7 نوامبر
صادرات و واردات ایالات متحده

گزارش برخی موسسات مالی

BlackRock

چشم انداز مالی در حال تحول ایالات متحده

دارایی های صندوق سپرده و بازار پول، 2020-2023

• تغییرات تکتونیکی در بخش مالی ایالات‏متحده، بازارهای سپرده را تغییر می‏دهد و اعتبار، این یک نیروی بزرگ است که ما می‏بینیم که بر بازدهی در حال حاضر و در آینده تأثیر می‏گذارد.

• سهام ایالات متحده به پایین‏ترین سطح پنج ماهه خود رسید و بازدهی خزانه‏داری 10 ساله در گذشته به بالای 5 درصد رسید. هفته تولید ناخالص داخلی سه ماهه سوم قوی‏تر از حد انتظار بود، اما ما شاهد ادامه آن نیستیم.

• فدرال رزرو در این هفته در مرکز توجه قرار می‏گیرد. ما سیاست هلدینگ فدرال رزرو را می‏بینیم. پیری جمعیت نیروی کار را محدود می‏کند و فشار دستمزد را افزایش می‏دهد.

آینده امور مالی یکی از نیروهای بزرگ جهانی است که بر بازده تاثیر می‏گذارد. آن شامل تغییر چشم‌انداز تامین مالی شرکت‌های ایالات‏متحده، با اتکای کمتر به وام‌دهی بانکی است. این روند بلندمدت با نرخ‌های بهره بالاتر تقویت شده است: سود پرداختی به سپرده‌های بانکی با افزایش نرخ عقب مانده است و رقابت برای سپرده‌ها را برانگیخته است. ما معتقدیم که این تغییرات برای پس انداز کنندگان خوب است. استخر تامین مالی متنوع تر، سیستم مالی را ایمن‏تر می‏کند و به طور کلی به نفع وام گیرندگان است، حتی اگر به معنای هزینه‏های تامین مالی بالاتر باشد.

بازبینی دارایی‏ ها

سهام ایالات متحده به پایین‏ترین سطح پنج ماهه خود رسید و بازدهی خزانه‏داری 10 ساله به بالاترین سطح در 16 سال گذشته بالای 5 درصد رسید. سهام‌های فناوری در برخی از درآمدهای ناامیدکننده عملکرد ضعیفی داشتند، در حالی که سهام بانک‌های منطقه‌ای به طور کلی به پایین‌ترین سطح خود در سال رسیدند. داده‌های اصلی PCE ایالات متحده، شاخص تورم ترجیحی فدرال رزرو، در سپتامبر به دلیل کاهش قیمت کالاها کاهش بیشتری یافت. مخارج مصرف کننده قوی باعث افزایش قوی‏تر از حد انتظار در تولید ناخالص داخلی سه ماهه سوم شد.

فدرال رزرو این هفته در مرکز توجه قرار می‏گیرد. فدرال‌رزرو سیاست‌های سخت خود را با تداوم فشارهای تورمی، با پیری نیروی کار که بازار کار را فشرده نگه می‌دارد، حفظ می‌کند. حقوق و دستمزد ایالات متحده نیز در کانون توجه است. ما فکر می‌کنیم که تغییر جمعیتی در نیروی کار به این معنی است که اقتصاد به زودی تنها قادر خواهد بود بخش کوچکی از رشد شغلی اخیر را بدون ایجاد فشار بیشتر بر دستمزد حفظ کند.

Coinshares

جریان های صندوق دارایی دیجیتال

•محصولات سرمایه‌گذاری دارایی‌های دیجیتال با ورود 326 میلیون دلاری مواجه شدند که بزرگترین هفته ورود از جولای 2022 تاکنون است.

•بیتکوین 90 درصد از ورودی‏ها را در 296 میلیون دلار آمریکا مشاهده کرد، اگرچه افزایش اخیر قیمت‏ها باعث ورود 15 میلیون دلار به محصولات سرمایه گذاری کوتاه مدت بیتکوین نیز شد.

•بهبود خوش‏بینی همچنین باعث ورود 24 میلیون دلاری به سولانا شد، در حالی که برخی آلتکوین‏های دیگر شاهد جریان‏های ورودی بودند.

JP Morgan

سرمایه گذاران باید برای کاهش سرعت اقتصاد آماده شوند و به نوبه خود گزینه هایی را به پرتفوی خود اضافه کنند.

با ورود به سال 2023، بسیاری از تحلیلگران در اواسط سال رکود خفیف ایالات‏متحده را در نظر گرفته بودند. با این حال، داده‏های اقتصادی قوی دریافتی، تاریخ شروع را به تاخیر انداخت. رشد در نیمه اول سال ثابت ماند، علی‌رغم وقفه‌ای در سه ماهه اول به دلیل بحران بانکی منطقه‌ای، و ترکیبی از انگیزه‌های مثبت رشد تولید ناخالص داخلی سه ماهه سوم سال 23 را به نرخ واقعی سالانه 4.9 درصد افزایش داد – سریع‌ترین سرعت در دو سال. با بزرگنمایی بر روی جزئیات، ولخرجی قابل توجه تابستان، به ویژه توسط خانوارهای مرفه، مصرف خصوصی را به رشد 4 درصدی در سه ماهه سوق داد. این افزایش بیش از نیمی از شتاب رشد تولید ناخالص داخلی واقعی را به همراه داشت. انباشت موجودی، که معمولاً جزء نوسانات است،

دومین عامل مهم بود، زیرا خودروسازان قبل از اعتصابات پیش‏بینی شده انبار می‏کردند. کمبود مسکن منجر به سرمایه‌گذاری مسکونی شد، در حالی که هزینه‌های دفاع ملی سهم دولت را در تولید ناخالص داخلی افزایش داد و هر کدام 0.2 درصد به آن افزودند. از طرف دیگر، سرمایه‌گذاری غیرمسکونی یک عامل بزرگ بر رشد بود – که به طور بالقوه نشان‌دهنده چرخش محتاطانه در احساسات تجاری است. در حالی که رقم سرفصل تولید ناخالص داخلی در نگاه اول چشمگیر به نظر می‏رسد، احتمالاً قدرت اقتصاد را بیش از حد نشان می‏دهد. یک پشتیبان اخیر در بازدهی بلندمدت بر سهام تاثیر گذاشته و خطر افزایش هزینه‌های خانوارهای ثروتمندتر را از طریق اثرات منفی ثروت به همراه دارد. انگیزه‏های مثبت ناشی از افزایش موجودی و مخارج دولت نیز احتمالاً گذرا خواهد بود. و در حالی که ممکن است فدرال رزرو در هنگام ثابت نگه داشتن نرخ‏ها در این هفته پیشرفت در تورم اصلی PCE را تصدیق کند، احتمالاً درها را برای افزایش نرخ بهره در دسامبر باز نگه می‏دارد. در نتیجه، سرمایه‌گذاران باید با حفظ سبد دارایی‌های مالی متعادل، برای کاهش سرعت اقتصاد آماده شوند و ممکن است بخواهند جایگزین‌هایی را که می‌توانند جریان‌های درآمدی بادوام، تنوع بیشتر و نرخ‌های بازده قوی‌تر را فراهم کنند، در نظر بگیرند.

سایر بازار ها

سرنوشت سقف تاریخی طلا در دستان حماس و اسرائیل

انس طلا در هفته‌ی گذشته و در پی آغاز موج جدیدی از حملات اسرائیل به غزه، به رشد خود تا محدوده‌ی ترند داینامیک ادامه داد و به بالاتر از 2,000 دلار نیز رسید.

در صورت ادامه‌ی اخبار مربوط به جنگ و تشدید تنش‌ها و همچنین درگیر شدن احتمالی برخی دیگر از کشورهای منطقه در این جنگ، می‌توان انتظار داشت که طلا بتواند خود را به محدوده‌ی باکس مقاومتی داینامیک در محدوده‌ی 2,035_2,080 دلار که محدوده‌ی سقف تاریخی قیمت طلا محسوب می‌شود، برساند.

گزارش‌های فصلی مثبت بود اما قیمت منفی!

پس از انتشار گزارش ضعیف شرکت تسلا در هفته‌ی گذشته، در هفته‌ی جاری گزارشات فصلی بسیاری از شرکت‌های بزرگ فعال در بورس ایالات متحده از جمله مایکروسافت، آمازون، انویدیا، گوگل و متا منتشر شد که همگی توانستند بهتر از انتظارات عمل کنند. در مقابل اما ریسک‌های ایجاد شده در دنیا به واسطه درگیری‌های رخ داده میان نیروهای اسرائیل و حماس و تاثیرات آن بر تمام بازارهای جهانی، شاخص S&P-500 را با اصلاح همراه کرده است.

همچنین گزارش شرکت اپل به عنوان بزرگترین شرکت حاضر در این شاخص، هنوز منتشر نشده است و انتشار این گزارش برای بازار از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود. در میان باقی 10 شرکت بزرگ در این شاخص نیز، شرکت‌های Nvidia و berkshire هنوز گزارشات فصلی خود را منتشر نکرده‌اند.

تعیین نرخ بهره، احتمالا بدون تغییر

روز چهارشنبه‌ی هفته‌ی جاری جلسه‌ی فدرال رزرو جهت تعیین نرخ بهره برگذار خواهد شد که به احتمال زیاد، در این جلسه نیز افزایش یا کاهشی را در نرخ بهره شاهد نخواهیم بود و همان نرخ 5.25-5.50 واحد تا جلسه‌ی بعدی که در ماه دسامبر به عنوان آخرین جلسه‌ی سال 2023 برگذار خواهد شد، باثی می‌ماند.

همچنین با توجه به شرایط به وجود آمده و عوامل دیگری که تاثیر بر بازارهای مختلف دارند، شاید نتوان انتظار نوسانات شدیدی را در پی انتشار داده‌های نرخ بهره در روز چهارشنبه داشت.

تحلیل Santiment

شاخص ترس و طمع (BTC)

قیمت بیتکوین 34,100 دلار (در زمان نگارش این گزارش) و شاخص ترس و طمع روی عدد 66 و در حالت طمع است. هفته گذشته این شاخص حرکت صعودی داشته که نشان از طمع و خوشبینی سرمایه‏گذاران بوده است. امروز شاخص ترس و طمع نسبت به روزهای گذشته کاهش نسبی را تجربه کرده است.

حجم توییت (BTC)

طبق داده‏های سایت ,The BLOCK حجم توییت‏های مرتبط با بیتکوین در چند هفته گذشته روند افزایشی شارپی داشته است. که این روند افزایشی بعد از چند ماه کاهش شدید در حجم توییت‏ها اتفاق افتاده است. که میتواند نشان از خوشبینی سرمایه‏گذاران نسبت به بیتکوین باشد.

کاربران فعال تلگرام (BTC)

با توجه به گذشته نمودار تعداد کاربران فعال تلگرام و قیمت، روند حرکتی تعداد کاربران فعال تلگرام و قیمت جهت عکس هم داشتند. داده‏های سنتیمنت همچنان نشان از کاهش کاربران فعال تلگرام را میدهد.

سلطه اجتماعی (BTC)

با توجه به گذشته نمودار سلطه اجتماعی و قیمت، هرگاه سلطه اجتماعی حرکت شارپی را تجربه کرده، قیمت نیز واکنش شارپ داشته است. ولی لزوما این تغییر رفتار سلطه اجتماعی و قیمت هم جهت با هم نبوده است. داده‏های سنتیمنت نشان می‏دهد که در هفته گذشته سلطه اجتماعی روند تقریبا ثابتی داشته است.

جمع‏بندی

با توجه به داده‌هایی که مورد بررسی قرار دادیم،  احساسات بازار مثبت بوده و شاخص ترس و طمع، در وضعیت طمع است و وزن احساسات بازار مثبت بوده است. سرمایه‏گذاران و معامله‏گران در وضعیت خوشبینی قرار دارند.

تحلیل On-Chain

میزان تغییرات برخی از شاخص‏های درون شبکه ‏ای

میزان تغییرات در یک هفته گذشتهمقدارشاخص
+1.82%1,102,281Number of Active Addresses
+0.054%1,832,684Miner Balance
-2.71%539,101New Addresses
-2.73%463,650Transactions count

سود/ضرر محقق شده حاصل از جابجایی در شبکه

مطابق با نمودار مقابل در هفته گذشته عموم جابجایی‌های صورت گرفته همچنان در سود قرار دارد.

عموما جابجایی‌هایی که در حالت سود رخ داده مربوط به دارندگان کوتاه مدت میباشد.

سکه‌های تخریب شده 

مطابق با نمودار تعداد سکه‌های تخریب شده همزمان با افزایش قیمت، افزایش پیدا کرده و با توجه به این مورد شاهد افزایش میانگین سنی بیتکوین‏های خرج نیز هستیم. در حال حاضر برخی از جابجایی‌های صورت گرفته که در اسلاید قبل نیز به آنها اشاره داشتیم و در حالت سود قرار دارند، توسط دارندگان بلند مدت در حال رخ دادن است.

جابجایی بیتکوین میان دسته‌های مختلف

در هفته‌ای که گذشت موجودی افرادی که 1000-10000 بیتکوین داشتند (افرادی که نگاه میان مدت و کوتاه مدتی به بازار دارند و از دسته‌های هوشمند بازار به شمار می‌آیند) ثابت مانده است و در نقطه مقابل موجودی فعالین خرد بازار و نهنگ‌ها (افرادی که نگاه بلندمدت نسبت به روندهای بازار دارند) به ترتیب کاهش پیدا کرده و افزایش داشته است.

تغییرات موجودی صرافی‌ها

موجودی صرافی‌ها پس از نزدیک شدن قیمت به محدوده 28000 دلاری کاهش پیدا کرده که این شاخص به نوعی خوشبینی افراد را نسبت به این محدوده قیمتی نشان می‏‌دهد.

مقاومت/حمایت روانی

پس از افزایش قیمت،بیتکوین توانست از تمام مقاومت های روانی پیش‌روی خود در کوتاه مدت عبور کند.

 حال نزدیک ترین حمایت روانی پیش‌روی قیمت در محدوده 28200دلار قرار دارد که میانگین خرید دسته‌ 3ماه-6ماه است،بعد از آن حمایت‌های 27800 و 27100دلاری و در انتها حمایت روانی 25733 دلاری پیش‌روی قیمت است و نزدیک‌ترین مقاومت روانی پیشرو در محدوده 48000دلار قرار دارد.

جمع بندی

با توجه به داده‌های آنچین که این هفته مورد بررسی قرار دادیم،شاهد افزایش تقاضا بر روی مارکت بوده‌ایم.

حال باید منتظر این مورد باشیم که امکان افزایش تقاضا در داده‌های آنچین از سمت دسته‌های تاثیرگذار برای بازه زمانی کوتاه‏مدت میتواند ادامه دار باشد یا خیر.

تحلیل Quant

پرریسک/ کم ریسک 10 ارز برتر بازار بر اساس نوسانات

در این قسمت 10 ارز برتر بازار را با توجه به نوساناتی که در هفته گذشته داشتند در دو دسته پر ریسک/کم ریسک قرار داده‏ایم. نوسانات هر ارز از هفته گذشته تا امروز را دسته بندی کرده‏ایم و ارزهای پر نوسان/ کم نوسان بازار را با برچسب کم ریسک/پر ریسک از یکدیگر جدا کرده‏ایم. معمولاً به ارزهای کم نوسان وزن بیشتری در تشکیل یک سبد امن اختصاص داده می شود و این برعکس تشکیل یک سبد پرخطر برای این ارزها است.

(نوسانات هر ارز با استفاده از خوشه‏بندی نوسانات تحلیل و اعمال شده است.)

نام ارزپرریسککم‌ریسک
BTC×ü
ETHü×
BNBü×
XRPü×
ADAü×
DOGEü×
MATICü×
SOLü×
TRXü×
LTC×ü

بررسی پرریسک‌ترین/کم‌ریسک‌ترین 10 ارز برتر بازار با استفاده از بتا

بتا:ضریب بتا نسبت به مقدار ۱ سنجیده می‌شود، بدین معنا که ضریب بتای یک، بزرگتر از یک و کوچکتر از یک، به ترتیب نشان‌دهنده هم شدت بودن، شدیدتر بودن و ملایم‌تر بودن نرخ بازده شرکت مورد نظر، با بازده شاخص کل می‌باشند. ضریب بتای صفر نیز نشان‌دهنده بی‌تفاوتی و استقلال تغییرات بازده شرکت مورد نظر، نسبت به بازده شاخص کل می‌باشد. در نهایت علامت مثبت ضریب بتا، هم‌سو بودن و علامت منفی این ضریب، غیرهمسو بودن تغییرات بازده شرکت مورد نظر با تغییرات بازده شاخص کل را نشان می‌دهد.

در این قسمت بتا هر یک از 10 ارز برتر بازار را نسبت به بیتکوین محاسبه کرده ایم.بیشترین و کمترین مقادیر بتا به تریبت به ارزهای BNB, SOL تعلق دارد، که نشان دهنده حرکت شدید، ملایم این ارزها نسبت به بیتکوین است و با توجه به بتا به ترتیب این دو ارز در دسته پرریسکترین و کم‌ریسکترین ارزها از میان 10 ارز اول بازار در این هفته قرار میگیرند.

نام ارزبتا(beta)
ETH0.79
BNB-0.41
XRP0.21
ADA-0.41
DOGE1.61
MATIC1.16
SOL2.38
TRX0.37
LTC0.51

بتا

در این بخش مقدار beta بیتکوین را (به عنوان شاخص بازار کریپتو) نسبت به هر یک از نمادهای ذکر شده در جدول محاسبه کرده‌ایم.

 نمادبتا(Beta)
NASDAQ-0.34
S&P500-0.09
GOLD0.04
OIL0.79

همبستگی

همبستگی: ضریب همبستگی شاخصی است ریاضی که جهت و مقدار رابطه‌ی بین دو متغیر را توصیف می‌کند (شدت را همانند بتا توصیف نمیکند). ضریب همبستگی درمورد توزیع‌های دویا چند متغیره به کار می‌رود. اگر مقادیر دو متغیر شبیه هم تغییر کند یعنی با کم یا زیاد شدن یکی دیگری هم کم یا زیاد شود به گونه‌ای که بتوان رابطه آنها را به صورت یک معادله بیان کرد گوییم بین این دو متغیرهمبستگی وجود دارد.

مطابق با نقشه مقابل میزان همبستگی به شکل دو به دو میان 10 ارز اول بازار محاسبه شده است، بیشترین و کمترین میزان همبستگی میان ارزها به ترتیب مربوط به (MATIC-LTC) و (TRX-ADA) بوده است.

نقشه همبستگی میان بیتکوین-نفت(CL=F)-طلا(GC=F)-S&P500(^GSPC)-NASDAQ(^IXIC)

شبیه‌سازی قیمت بیتکوین

مطابق با روش مونت‌کارلو و در نظر گرفتن 10000 شبیه‏ساز برای محدوده‌ای قیمت یک هفته آینده، بیشترین 36579 دلار و کمترین قیمت 32578 دلار است و به شکل میانگین حدود قیمت بیتکوین در محدوده 34487 دلار در نظر گرفته شده است.

شبیه‌سازی قیمت بیتکوین

مطابق با روش مونت‌کارلو و در نظر گرفتن 10000 شبیه‏ساز برای محدوده‌ای قیمت یک هفته آینده، بیشترین 1898 دلار و کمترین قیمت 1725 دلار است و به شکل میانگین حدود قیمت بیتکوین در محدوده 1810 دلار در نظر گرفته شده است.

شبیه‌ساز حدودی قیمت برای 10رمزارز برتر بازار برای 1هفته آینده

نام ارزبهترین سناریو ممکن قیمتبدترین سناریو ممکن قیمتمحتمل ترین سناریو ممکن قیمت
BTC365793257834487
ETH189817251810
BNB237219238
XRP0.640.520.58
ADA0.310.280.3
DOGE0.0840.0570.07
MATIC0.720.570.65
SOL422735
TRX0.0990.0920.1
LTC746369

تحلیل تکنیکال

BTC/USDT

مقاومت داینامیک همچنان مانع ادامه‌ی حرکت…

در هفته‌ی گذشته بیتکوین پس از برخورد به ترند داینامیک خود، همچنان با آن درگیر بوده و پس از آن نتوانسته سقف جدیدی را به ثبت برساند و در حال انجام یک اصلاح زمانی است. در صورت ادامه‌ی این اصلاح زمانی و یا حتی اصلاح قیمتی در قالب پولبک به سطح استاتیک 31,700_33,000 دلار، می‌توانیم انتظار انجام یک حرکت صعودی جدید را به سمت مقاومت‌های استاتیک مشخص شده بر روی نمودار داشته باشیم.

BTC/USDT

همچنین با نگاهی دقیق‌تر به نمودار بیتکوین و در تایم‌فریم یک ساعته، می‌بینیم که بیتکوین در یک ناحیه‌ی تریدینگ‌رنج در حال نوسان است.

شکست این محدوده از کف خود، می‌تواند مقدمات حرکت اصلاحی که در اسلاید قبل به آن اشاره شد را فراهم کند و همچنین شکست آن از سقف این محدوده می‌تواند با شروع حرکت صعودی بعدی همراه شود. همچنین مادامی که در این محدوده قرار داریم، می‌توان در صورت مشاهده‌ی کندل مناسب در سقف و کف این محدوده، وارد معاملات در جهات نوسان‌گیری در داخل محدوده‌ی رنج شد.

ETH/USDT

اتریوم نیز در هفته‌ی گذشته توانست در تایم‌فریم روزانه پولبک خود را به سقف محدوده‌ی رنج شکسته شده تکمیل کند و دوباره ساختاری صعودی به خود بگیرد.

مادامی که در تایم‌فریم روزانه سطح سقف تریدینگ‌رنج به عنوان حمایت استاتیک و همچنین EMA-20 به عنوان حمایت داینامیک حفظ شوند، تارگت‌های مشخص شده بر روی نمودار در دسترس خواهند بود.

ETH/BTC

ترند داینامیک 7 ساله آخرین سنگر برای حفظ نمودار اتریوم در مقابل بیتکوین و امید برای رشد فزاینده‌ی آلتکوین‌ها…

نمودار اتریوم نسبت به بیتکوین در تایم‌فریم هفتگی در حال نزدیک شدن به سطح ترند داینامیکی است که حفظ آن بدون شک برای آن بسیار حیاتی خواهد بود. با توجه به اهمیت بسیار بالای این سطح و همچنین همپوشانی آن با سطح حمایت استاتیک در محدوده‌ی 0.049_0.050 می‌توان انتظار داشت که این حمایت حفظ خواهد شد و با انجام تحرکات مثبت در این نمودار، می‌توانیم شاهد عملکرد بهتر اتریوم و به دنبال آن، عموم آلتکوین‌ها در بازار، به نسبت بیتکوین باشیم.

اطلاعیه سلب مسئولیت

معامله در بازار‌های مالی اقدامی پر ریسک است و افراد باید به دقت شرایط سرمایه گذاری خود را بررسی کنند. بنابراین، این گزارش نباید به تنهایی مبنای انجام سرمایه گذاری قرار گیرد و تیم مکس دیجیتال هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه تصمیم گیری، اقدام، سود یا زیان افراد را نمیپذیرد.

   مطالب مندرج در این گزارش توسط تیم تحلیل مکس دیجیتال و با رعایت بی طرفی انجام شده است. این تحلیل ها صرفا نظر تحلیل گران این تیم بوده است و هیچگونه توصیه به خرید و فروش، ورود یا خروج از بازار نشده است.

   با توجه به سرعت بالای تغییرات در بازار‌های مالی، اطلاعات و فرضیات این گزارش می‌تواند هر لحظه تغییر کند و مکس دیجیتال مسئولیتی در قبال به هنگام سازی داده ها بر عهده نمی‌گیرد.

مالکیت معنوی محتوای مندرج در این گزارش متعلق به مکس دیجیتال است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *